En internet existen gran cantidad de cortafuegos gratuitos. La alternativa al cortafuegos que viene por defecto instalado en Windows podría ser "ZoneAlarm", que se puede descargar desde aquí: http://www.zonealarm.com/

De todas formas, en este tutorial explicamos brevemente como activar el cortafuegos de Windows por su facilidad:

Recuerda que este tutorial puede variar en función de la versión de Windows con la que trabajes.

Configuración del Firewall de Windows
Desde el panel de control de Windows accedemos al Firewall de Windows.

Si lo tenemos desactivado, nos aparecerá en rojo. Haciendo clic en el botón marcado con la flecha en la siguiente imagen, se activará y ya aparecerá en verde.

Una vez activado aparecerá la ventana siguiente: